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Multi-scale tests for serial correlation

Ramazan Gençay · Daniele Signori刊期 2015-01 · 卷 184（1）Journal of Econometrics已编入正刊

序列相关的多尺度检验AI 解读

This paper introduces a new family of portmanteau tests for serial correlation. Using the wavelet transform, we decompose the variance of the underlying process into the variance of its low frequency and of its high frequency components and we design a variance ratio test of no serial correlation in the presence of dependence. Such decomposition can be carried out iteratively, each wavelet filter leading to a rich family of tests whose joint limiting null distribution is a…

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