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A smooth block bootstrap for quantile regression with time series

Karl B. Gregory · Soumendra N. Lahiri · Daniel J. Nordman刊期 2018-06-01 · 卷 46（3）The Annals of Statistics已编入正刊

时间序列分位数回归的平滑分块自助法AI 解读

Quantile regression allows for broad (conditional) characterizations of a response distribution beyond conditional means and is of increasing interest in economic and financial applications. Because quantile regression estimators have complex limiting distributions, several bootstrap methods for the independent data setting have been proposed, many of which involve smoothing steps to improve bootstrap approximations. Currently, no similar advances in smoothed bootstraps…

微观 · 分位数与分布效应Bootstrap 与重抽样核、筛与局部多项式
被引 25 次 ↗OpenAlex · 核验
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