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IDENTIFICATION OF JOINT DISTRIBUTIONS IN DEPENDENT FACTOR MODELS

Dan Ben-Moshe刊期 2018-02 · 卷 34（1）Econometric Theory已编入正刊

相依因子模型中联合分布的识别AI 解读

This paper studies linear factor models that have arbitrarily dependent factors. Assuming that the coefficients are known and that their matrix representation satisfies rank conditions, we identify the nonparametric joint distribution of the unobserved factors using first and then second-order partial derivatives of the log characteristic function of the observed variables. In conjunction with these identification strategies the mean and variance of the vector of factors are…

宏观 · 因子模型半参数与非参数多重检验与同时推断
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