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The Risk Premium of Volatility Implicit in Currency Options

Dajiang Guo刊期 1998-10 · 卷 16（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

货币期权隐含的波动率风险溢价AI 解读

This article provides an empirical investigation of the risk-neutral variance process and the market price of variance risk implied in the foreign-currency options market. There are three principal contributions. First, the parameters of Heston's mean-reverting square-root stochastic volatility model are estimated using dollar/mark option prices from 1987 to 1992. Second, it is shown that these implied parameters can be combined with historical moments of the dollar/mark…

金融 · 资产定价结构变化与时变参数金融 · 波动率
被引 50 次 ↗OpenAlex · 核验
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