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Least squares estimation in dynamic-disturbance time series models

D. A. PIERCE刊期 1972-04-01 · 卷 59（1）Biometrika已编入正刊

动态扰动时间序列模型的最小二乘估计AI 解读

Recent results of the author concerning large-sample properties of the nonlinear least squares estimates of the parameters, in a regression model in which the disturbances follow a stationary mixed autoregressive-moving average time series, are extended to models in which lagged values of the dependent and independent variables occur.

宏观 · 时间序列
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