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A Bayesian Robust Detection of Shift in the Risk Structure of Stock Market Returns

D. A. Hsu刊期 1982-03 · 卷 77（377）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

股票收益风险结构变化的贝叶斯稳健检测AI 解读

In this article we provide a statistical procedure for the analysis of stock market prices that is robust toward departures from the normal distribution assumption and that can detect and evaluate a shift of parameters at an unknown time point. The method is an adaptation of a Bayesian inferential procedure developed by Box and Tiao that allows data to deviate moderately from the normal distribution model. It is applied to a set of U.S. stock market prices for 1971–1974. In…

金融 · 金融因子贝叶斯
被引 82 次 ↗OpenAlex · 核验
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