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Generalized Autoregressive Moving Average Models

Michael A Benjamin · Robert A Rigby · D Mikis Stasinopoulos刊期 2003-03 · 卷 98（461）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

广义自回归移动平均模型AI 解读

A class of generalized autoregressive moving average (GARMA) models is developed that extends the univariate Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven model for non-Gaussian time series data. The dependent variable is assumed to have a conditional exponential family distribution given the past history of the process. The model estimation is carried out using an iteratively reweighted least squares algorithm. Properties of the model, including…

宏观 · 时间序列
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