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A New Class of Change Point Test Statistics of Rényi Type

Lajos Horváth · Curtis Miller · Gregory Rice刊期 2020-07-02 · 卷 38（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

一类新的 Rényi 型变点检验统计量AI 解读

A new class of change point test statistics is proposed that utilizes a weighting and trimming scheme for the cumulative sum (CUSUM) process inspired by Rényi. A thorough asymptotic analysis and simulations both demonstrate that this new class of statistics possess superior power compared to traditional change point statistics based on the CUSUM process when the change point is near the beginning or end of the sample. Generalizations of these “Rényi” statistics are also…

宏观 · 结构变化GMM 与矩条件金融 · 金融因子
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