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Modelling security market events in continuous time: Intensity based, multivariate point process models

Clive G. Bowsher刊期 2007-12 · 卷 141（2）Journal of Econometrics已编入正刊

连续时间证券市场事件建模：基于强度的多元点过程模型AI 解读

A continuous time econometric modelling framework for multivariate financial market event (or ‘transactions’) data is developed in which the model is specified via the vector conditional intensity. Generalised Hawkes models are introduced that incorporate inhibitory events and dependence be- tween trading days. Novel omnibus specification tests based on a multivariate random time change theorem are proposed. A bivariate point process model of the timing of trades and…

金融 · 高频计量检验与推断
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