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Assessing Generalized Method-of-Moments Estimates of the Federal Reserve Reaction Function

Eric Jondeau · Hervé Le Bihan · Clémentine Gallès刊期 2004-04 · 卷 22（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

评估美联储反应函数的广义矩估计AI 解读

Estimating a forward-looking monetary policy rule by the generalized method of moments (GMM) has become a popular approach. We reexamine estimates of the Federal Reserve reaction function using several GMM estimators and a maximum likelihood (ML) estimator. First, we show that over the baseline period 1979–2000, these alternative approaches yield substantially different parameter estimates. Using Monte Carlo simulations, we show that the finite-sample GMM bias can account…

宏观 · 时间序列GMM 与矩条件极大与准极大似然
被引 37 次 ↗OpenAlex · 核验
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