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Functional GARCH models: The quasi-likelihood approach and its applications

Clément Cerovecki · Christian Francq · Siegfried Hörmann · Jean-Michel Zakoïan刊期 2019-04 · 卷 209（2）Journal of Econometrics已编入正刊

函数型 GARCH 模型的准似然方法及应用AI 解读

The increasing availability of high frequency data has initiated many new research areas in statistics. Functional data analysis (FDA) is one such innovative approach towards modelling time series data. In FDA, densely observed data are transformed into curves and then each (random) curve is considered as one data object. A natural, but still relatively unexplored, context for FDA methods is related to financial data, where high-frequency trading currently takes a…

金融 · 波动率极大与准极大似然预测与混频
被引 49 次 ↗OpenAlex · 核验
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