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Two-Step Estimation of Linear Models With Ordinal Unobserved Variables: The Case of Corporate Bonds

Chihwa Kao · Chunchi Wu刊期 1990-07 · 卷 8（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

含有序不可观测变量的线性模型两步估计：公司债券应用AI 解读

This article proposes a two-step method for estimating the impact of bond indenture provisions and other financial variables on the risk and yields of investment-grade and speculative corporate bonds. In the first step, the default risk of bonds is estimated as a function of indenture provisions and the characteristics of bonds and the issuing firms by an ordered probit. In the second step, the effects of default risk and bond characteristics on yields are estimated after a…

微观 · 离散选择一般估计金融 · 资产定价
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