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Stepwise Signal Extraction via Marginal Likelihood

Chao Du · Chu-Lan Michael Kao · S. C. Kou刊期 2016-01-02 · 卷 111（513）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

通过边际似然提取阶梯状信号AI 解读

This paper studies the estimation of stepwise signal. To determine the number and locations of change-points of the stepwise signal, we formulate a maximum marginal likelihood estimator, which can be computed with a quadratic cost using dynamic programming. We carry out extensive investigation on the choice of the prior distribution and study the asymptotic properties of the maximum marginal likelihood estimator. We propose to treat each possible set of change-points equally…

宏观 · 结构变化贝叶斯
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