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A flexible parametric GARCH model with an application to exchange rates

Kai‐Li Wang · Christopher Fawson · Christopher B. Barrett · James B. McDonald刊期 2001-07 · 卷 16（4）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

灵活参数化的 GARCH 模型及其汇率应用AI 解读

Abstract Many asset prices, including exchange rates, exhibit periods of stability punctuated by infrequent, substantial, often one‐sided adjustments. Statistically, this generates empirical distributions of exchange rate changes that exhibit high peaks, long tails, and skewness. This paper introduces a GARCH model, with a flexible parametric error distribution based on the exponential generalized beta (EGB) family of distributions. Applied to daily US dollar exchange rate…

金融 · 波动率
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