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Risk Measure Inference

Christophe Hurlin · Sébastien Laurent · Rogier Quaedvlieg · Stephan Smeekes刊期 2017-10-02 · 卷 35（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

风险度量的统计推断AI 解读

We propose a bootstrap-based test of the null hypothesis of equality of two firms’ conditional risk measures (RMs) at a single point in time. The test can be applied to a wide class of conditional risk measures issued from parametric or semiparametric models. Our iterative testing procedure produces a grouped ranking of the RMs, which has direct application for systemic risk analysis. Firms within a group are statistically indistinguishable from each other, but significantly…

金融 · 尾部与系统性风险半参数与效率Bootstrap 与重抽样
被引 15 次 ↗OpenAlex · 核验
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