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Error Correction Testing in Panels with Common Stochastic Trends

Christian Gengenbach · Jean‐Pierre Urbain · Joakim Westerlund刊期 2016-09 · 卷 31（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

含共同随机趋势的面板误差修正检验AI 解读

Summary This paper develops panel data tests for the null hypothesis of no error correction in a model with common stochastic trends. The asymptotic distributions of the new test statistics are derived and simulation results are provided to suggest that they perform well in small samples. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

面板数据单位根与协整
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