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Testing distributional assumptions: A GMM aproach

Christian Bontemps · Nour Meddahi刊期 2012-09 · 卷 27（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

检验分布假设：一种GMM方法AI 解读

SUMMARY We consider testing distributional assumptions by using moment conditions. A general class of moment conditions satisfied under the null hypothesis is derived and connected to existing moment‐based tests. The approach is simple and easy to implement, yet reasonably powerful. In addition, we provide moment tests that are robust against parameter estimation error uncertainty in the general case which includes the case of serial correlation. In particular, we consider…

金融 · 波动率GMM 与矩条件
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