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PREDICTION ERRORS IN NONSTATIONARY AUTOREGRESSIONS OF INFINITE ORDER

Ching-Kang Ing · Chor-yiu Sin · Shu-Hui Yu刊期 2010-06 · 卷 26（3）Econometric Theory已编入正刊

无限阶非平稳自回归的预测误差AI 解读

Assume that observations are generated from nonstationary autoregressive (AR) processes of infinite order. We adopt a finite-order approximation model to predict future observations and obtain an asymptotic expression for the mean-squared prediction error (MSPE) of the least squares predictor. This expression provides the first exact assessment of the impacts of nonstationarity, model complexity, and model misspecification on the corresponding MSPE. It not only provides a…

宏观 · 时间序列宏观 · 预测与即时预测
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