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Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties

Andrew Levin · Chien-Fu Lin · Chia-Shang James Chu刊期 2002-05 · 卷 108（1）Journal of Econometrics已编入正刊

面板数据单位根检验：渐近与有限样本性质AI 解读

We consider pooling cross-section time series data for testing the unit root hypothesis. The degree of persistence in individual regression error, the intercept and trend coefficient are allowed to vary freely across individuals. As both the cross-section and time series dimensions of the panel grow large, the pooled t-statistic has a limiting normal distribution that depends on the regression specification but is free from nuisance parameters. Monte Carlo simulations…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · 宏观面板
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