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A Maximum Likelihood Procedure for Regression with Autocorrelated Errors

Charles M. Beach · James G. MacKinnon刊期 1978-01 · 卷 46（1）Econometrica已编入正刊

自相关误差回归的极大似然估计程序AI 解读

The widely used Cochrane-Orcutt and Hildreth-Lu procedures for estimating the parameters of a linear regression model with first-order autocorrelation typically ignore the first observation. An alternative maximum likelihood procedure which incorporates the first observation and the stationarity condition of the error process is proposed in this paper. It is similar to the Cochrane-Orcutt procedure, and appears to be at least as computationally efficient. This estimator is…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
被引 443 次 ↗OpenAlex · 核验
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