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Tests of international CAPM with time‐varying covariances

Charles Engel · Anthony P. Rodrigues刊期 1989-04 · 卷 4（2）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

时变协方差下国际 CAPM 的检验AI 解读

Abstract We perform maximum‐likelihood estimation of a model of international asset pricing based on CAPM. We test the restrictions imposed by CAPM against a more general asset pricing model. The ‘betas’ in our CAPM vary over time as the supplies of assets change and as the conditional covariances or returns on those assets change. We let the covariances change over time as a function of macroeconomic data, and an alternative model allows the covariances to follow a…

金融 · 资产定价结构变化与时变参数极大与准极大似然
被引 150 次 ↗OpenAlex · 核验
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