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Limit theory for the sample autocorrelations and extremes of a GARCH (1,1) process

Thomas Mikosch · C{\u{a}}t{\u{a}}lin St{\u{a}}ric{\u{a}}刊期 2000-10-01 · 卷 28（5）The Annals of Statistics已编入正刊

GARCH(1,1) 过程样本自相关与极值的极限理论AI 解读

The asymptotic theory for the sample autocorrelations and extremes of a GARCH (1, 1) process is provided. Special attention is given to the case when the sum of the ARCH and GARCH parameters is close to 1, that is, when one is close to an infinite variance marginal distribution. This situation has been observed for various financial log-return series and led to the introduction of the IGARCH model. In such a situation, the sample autocorrelations are unreliable estimators of…

宏观 · 时间序列金融 · 波动率
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