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Testing for Cointegration in a System of Equations

In Choi · Byung Chul Ahn刊期 1995-10 · 卷 11（5）Econometric Theory已编入正刊

方程系统中的协整检验AI 解读

This paper introduces various consistent tests for the null of cointegration against the alternative of noncointegration that can be applied to a system of equations as well as to a single equation. The tests are analogs of Choi and Ahn's (1993, Testing the Null of Stationarity for Multiple Time Series, working paper, The Ohio State University) multivariate tests for the null of stationarity and use Park's (1992, Econometrica 60, 119–143) canonical cointegrating regression…

宏观 · 时间序列单位根与协整
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