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Forecast Error Variance Decompositions with Local Projections

Yuriy Gorodnichenko · Byoungchan Lee刊期 2020-10-01 · 卷 38（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

基于局部投影的预测误差方差分解AI 解读

We propose and study properties of an estimator of the forecast error variance decomposition in the local projections framework. We find for empirically relevant sample sizes that, after being bias-corrected with bootstrap, our estimator performs well in simulations. We also illustrate the workings of our estimator empirically for monetary policy and productivity shocks. KEYWORDS: Forecast error variance decomposition; Local projections.

宏观 · VAR 与局部投影预测与混频Bootstrap 与重抽样
被引 97 次 ↗OpenAlex · 核验
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