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Predictors in Dynamic Nonlinear Models: Large-Sample Behavior

Bryan W. Brown · Roberto S. Mariano刊期 1989-12 · 卷 5（3）Econometric Theory已编入正刊

动态非线性模型预测量的大样本性质AI 解读

The large-sample behavior of one-period-ahead and multiperiod-ahead predictors for a dynamic nonlinear simultaneous system is examined in this paper. Conditional on final values of the endogenous variables, the asymptotic moments of the deterministic, closed-form, Monte Carlo stochastic, and several variations of the residual-based stochastic predictor are analyzed. For one-period-ahead prediction, the results closely parallel our previous findings for static nonlinear…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样宏观 · 预测与即时预测
被引 46 次 ↗OpenAlex · 核验
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