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Maximum Likelihood Estimators and Likelihood Ratio Criteria in Multivariate Components of Variance

Blair M. Anderson · T. W. Anderson · Ingram Olkin刊期 1986-06-01 · 卷 14（2）The Annals of Statistics已编入正刊

多元方差分量模型的极大似然估计与似然比准则AI 解读

Maximum likelihood estimators are obtained for multivariate components of variance models under the condition that the effect covariance matrix is positive semidefinite with a maximum rank. The rank of the estimator is random. The estimation procedure leads to a likelihood ratio test that the rank of the effect matrix is not greater than a given number against the alternative that the rank is not greater than a larger specified number. Linear structural relationship models…

极大与准极大似然
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