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Detection of Changes in Multivariate Time Series With Application to EEG Data

Claudia Kirch · Birte Muhsal · Hernando Ombao刊期 2015-07-03 · 卷 110（511）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

多元时间序列变化检测及其脑电数据应用AI 解读

The primary contributions of this article are rigorously developed novel statistical methods for detecting change points in multivariate time series. We extend the class of score type change point statistics considered in 2007 by Hušková, Prášková, and Steinebach to the vector autoregressive (VAR) case and the epidemic change alternative. Our proposed procedures do not require the observed time series to actually follow the VAR model. Instead, following the strategy…

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影宏观 · 结构变化
被引 95 次 ↗OpenAlex · 核验
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