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Estimation of large covariance and precision matrices from temporally dependent observations

Hai Shu · Bin Nan刊期 2019-06-01 · 卷 47（3）The Annals of Statistics已编入正刊

时间依赖观测下高维协方差与精度矩阵的估计AI 解读

We consider the estimation of large covariance and precision matrices from high-dimensional sub-Gaussian or heavier-tailed observations with slowly decaying temporal dependence. The temporal dependence is allowed to be long-range so with longer memory than those considered in the current literature. We show that several commonly used methods for independent observations can be applied to the temporally dependent data. In particular, the rates of convergence are obtained for…

宏观 · 时间序列正则化与变量选择
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