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Testing for Stationarity at High Frequency

Bibo Jiang · Ye Lu · Joon Y. Park刊期 2020-04 · 卷 215（2）Journal of Econometrics已编入正刊

高频采样下的平稳性检验AI 解读

The high frequency behavior of the KPSS test, which is most commonly used to test for stationarity, is analyzed in a continuous time framework. Our asymptotics show that the test has no discriminatory power at high frequency: It either always rejects stationarity or has no nontrivial power at high frequency. The test becomes valid at high frequency only when the bandwidth of its long-run variance estimate is chosen suitably in our framework. We also analyze the…

宏观 · 时间序列单位根与协整核、筛与局部多项式
被引 4 次 ↗OpenAlex · 核验
AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓