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RANK-BASED ESTIMATION FOR GARCH PROCESSES

Beth Andrews刊期 2012-10 · 卷 28（5）Econometric Theory已编入正刊

GARCH 过程的秩估计AI 解读

We consider a rank-based technique for estimating generalized autoregressive conditionally heteroskedastic (GARCH) model parameters, some of which are scale transformations of conventional GARCH parameters. The estimators are obtained by minimizing a rank-based residual dispersion function similar to the one given in Jaeckel (1972, Annals of Mathematical Statistics 43, 1449–1458). They are useful for GARCH order selection and preliminary estimation. We give a limiting…

金融 · 波动率极大与准极大似然
被引 18 次 ↗OpenAlex · 核验
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