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Note on convergence rates of semiparametric estimators of dependence index

Peter Hall · Hira L. Koul · Berwin A. Turlach刊期 1997-08-01 · 卷 25（4）The Annals of Statistics已编入正刊

依赖指数半参数估计量收敛速率的说明AI 解读

Considerable recent attention has been devoted to semiparametric estimation of the dependence index, or the Hurst constant, using methods based on information in either frequency or time domains. Convergence rates of estimators in the frequency domain have been derived, and in the present paper we obtain them for estimators in the time domain. It is shown that the latter can have superior performance for moderate-range time series, but are inferior in the context of…

宏观 · 时间序列半参数与效率
被引 21 次 ↗OpenAlex · 核验
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