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A Nonparametric Test for Granger Causality in Distribution With Application to Financial Contagion

Bertrand Candelon · Sessi Tokpavi刊期 2016-04-02 · 卷 34（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

分布 Granger 因果关系的非参数检验及其金融传染应用AI 解读

This article introduces a kernel-based nonparametric inferential procedure to test for Granger causality in distribution. This test is a multivariate extension of the kernel-based Granger causality test in tail event. The main advantage of this test is its ability to examine a large number of lags, with higher-order lags discounted. In addition, our test is highly flexible because it can be used to identify Granger causality in specific regions on the distribution supports,…

宏观 · 时间序列空间与网络核、筛与局部多项式
被引 11 次 ↗OpenAlex · 核验
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