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The Bias of Forecasts from a First-Order Autoregression

Jan R. Magnus · Bahram Pesaran刊期 1991-06 · 卷 7（2）Econometric Theory已编入正刊

一阶自回归预测的偏差AI 解读

The exact finite sample behavior is investigated on the bias of multiperiod leastsquares forecasts in the normal autoregressive model y t = α + β y t –1 + u t . Necessary and sufficient conditions are given for the existence of the bias and an expression is presented which we use to obtain exact numerical results for finite samples. The unit root and near unit root behavior is studied in detail and some popular preconceptions about the behavior of the bias are shown to be…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · 预测与即时预测
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