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Multivariate nearest-neighbour forecasts of ems exchange rates

B. Mizrach刊期 1992-12 · 卷 7（S1）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

欧洲货币体系汇率的多变量最近邻预测AI 解读

Exchange rate modelling has been a persistent puzzle for international economists. Forecasts from popular models for the exchange rate generally fail to improve upon the random walk out-of-sample. While a multivariate nonparametric approach provides useful information about exchange rates, the model produces forecasts superior to the random walk for only one of the three EMS currencies examined. Using a statistic developed in Mizrach (1991), I find that the forecast…

金融 · 收益预测预测与混频半参数与非参数
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