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Miscellanea. Bartlett correction of the unit root test in autoregressive models

B Nielsen刊期 1997-06-01 · 卷 84（2）Biometrika已编入正刊

自回归模型单位根检验的 Bartlett 修正AI 解读

The usual conditions for a Bartlett correction are not fulfilled when testing for a unit root in a Gaussian autoregressive model. However, by expanding the moments of the likelihood ratio statistic it can be shown that the Bartlett correction improves the asymptotic distribution approximation.

宏观 · 时间序列单位根与协整
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