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The finite sample distribution of the KPSS test

Attila Hornok · Rolf Larsson刊期 2000-06-01 · 卷 3（1）The Econometrics Journal已编入正刊

KPSS 检验的有限样本分布AI 解读

This paper gives numerical approximations of the finite sample distribution of the KPSS test statistic. We use two types of approximations depending on whether we estimate the long-run variance or not. In the known variance case we apply a very simple Laplace inversion formula, while in the unknown case we use saddlepoint approximation to calculate the right-hand tail of the distribution of the KPSS test statistic. In the unknown variance case, we also investigate the…

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