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Experimental Design in Tests of Linear Factor Models

Arthur Warga刊期 1989-04 · 卷 7（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

线性因子模型检验中的实验设计AI 解读

For various reasons, cross-sectional tests of linear factor models have employed the returns on portfolios of assets (as opposed to individual securities). There is a good deal of flexibility in how one goes about choosing which portfolios to examine (the experimental design). This article points out that some choices can lead to collinearity among factor loadings with potentially harmful consequences for power. A diagnostic procedure for detecting collinearity is discussed,…

金融 · 资产定价金融 · 金融因子
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