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Bubbles, Crashes, and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset Markets

Vernon L. Smith · Gerry L. Suchanek · Arlington W. Williams刊期 1988-09 · 卷 56（5）Econometrica已编入正刊

实验性现货资产市场中的泡沫、崩盘与内生预期AI 解读

Spot asset trading is studied where the only external source of value is an independent draw from a common information dividend distribution at the end of each of fifteen trading periods. Fourteen of twenty-two experiments exhibit price bubbles. This tendency to bubble decreases with trader experience. The regression of changes in mean price on lagged excess bids (bids minus offers in the previous period) supports the hypothesis that the intercept is minus the one-period…

金融 · 资产定价检验与推断
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