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ON THE STATIONARITY OF MARKOV-SWITCHING GARCH PROCESSES

Ari Abramson · Israel Cohen刊期 2007-06 · 卷 23（03）Econometric Theory已编入正刊

马尔可夫状态转换 GARCH 过程的平稳性AI 解读

Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models with Markov-switching regimes are often used for volatility analysis of financial time series. Such models imply less persistence in the conditional variance than the standard GARCH model and potentially provide a significant improvement in volatility forecast. Nevertheless, conditions for asymptotic wide-sense stationarity have been derived only for some degenerated models. In this paper, we introduce…

宏观 · 时间序列预测与混频金融 · 波动率
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