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SELECTING THE RANK OF THE COINTEGRATION SPACE AND THE FORM OF THE INTERCEPT USING AN INFORMATION CRITERION

Antonio Aznar · Manuel Salvador刊期 2002-08 · 卷 18（4）Econometric Theory已编入正刊

用信息准则选择协整秩与截距形式AI 解读

In this paper we consider a family of penalized likelihood criteria for determining the rank of the cointegration space, the number of lags, and the form of the intercept in vector autoregressions with possibly integrated processes. The paper provides a general consistency result for a class of model determination procedures in which the penalty depends on a simple parameter count only.

宏观 · 时间序列单位根与协整VAR 与局部投影
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