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Factor models with many assets: Strong factors, weak factors, and the two-pass procedure

Stanislav Anatolyev · Anna Mikusheva刊期 2022-07 · 卷 229（1）Journal of Econometrics已编入正刊

多资产因子模型：强因子、弱因子与两步估计AI 解读

This paper re-examines the problem of estimating risk premia in unconditional linear factor pricing models. Typically, the data used in the empirical literature are characterized by weakness of some pricing factors, strong cross-sectional dependence in the errors, and (moderately) high cross-sectional dimensionality. Using an asymptotic framework where the number of assets/portfolios grows with the time span of the data while the risk exposures of weak factors are…

金融 · 资产定价工具变量金融 · 金融因子
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