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STATIONARY INTEGRATED ARCH(∞) AND AR(∞) PROCESSES WITH FINITE VARIANCE

Liudas Giraitis · Donatas Surgailis · Andrius Škarnulis刊期 2018-12 · 卷 34（6）Econometric Theory已编入正刊

具有有限方差的平稳整合 ARCH(∞) 与 AR(∞) 过程AI 解读

We prove the long standing conjecture of Ding and Granger (1996) about the existence of a stationary Long Memory ARCH model with finite fourth moment. This result follows from the necessary and sufficient conditions for the existence of covariance stationary integrated AR(∞), ARCH(∞), and FIGARCH models obtained in the present article. We also prove that such processes always have long memory.

宏观 · 时间序列金融 · 波动率
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