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Local Adaptive Multiplicative Error Models for High-Frequency Forecasts

Wolfgang K. Härdle · Nikolaus Hautsch · Andrija Mihoci刊期 2015-06 · 卷 30（4）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

We propose a local adaptive multiplicative error model (MEM) accommodating time-varying parameters. MEM parameters are adaptively estimated based on a sequential testing procedure. A data-driven optimal length of local windows is selected, yielding adaptive forecasts at each point in time. Analysing 1-minute cumulative trading volumes of five large NASDAQ stocks in 2008, we show that local windows of approximately 3 to 4 hours are reasonable to capture parameter variations…

宏观 · 结构变化预测与混频金融 · 高频计量
被引 45 次 ↗OpenAlex · 核验
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