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Score-driven models for realized volatility

Andrew Harvey · Dario Palumbo刊期 2023-12 · 卷 237（2）Journal of Econometrics已编入正刊

已实现波动率的得分驱动模型AI 解读

This paper sets up a statistical framework for modeling realized volatility (RV) using a Dynamic Conditional Score (DCS) model. It first shows how, for a dataset on stock indices, a preliminary analysis of RV, based on fitting a linear Gaussian model to its logarithm, suggests the use of a two component dynamic specification. It also indicates a departure from normality, a weekly pattern in the data and the presence of heteroscedasticity. Fitting the two component DCS…

金融 · 波动率预测与混频
被引 8 次 ↗OpenAlex · 核验
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