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Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Model for Asset Returns

Andrew C. Harvey · Neil Shephard刊期 1996-10 · 卷 14（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

资产收益非对称随机波动率模型的估计AI 解读

A stochastic volatility model may be estimated by a quasi-maximum likelihood procedure by transforming to a linear state space form. The method is extended to handle correlation between the two disturbances in the model and applied to data on stock returns.

金融 · 波动率极大与准极大似然
被引 459 次 ↗OpenAlex · 核验
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