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FIRST-ORDER ASYMPTOTIC THEORY FOR PARAMETRIC MISSPECIFICATION TESTS OF GARCH MODELS

Andreea G. Halunga · Chris D. Orme刊期 2009-04 · 卷 25（2）Econometric Theory已编入正刊

GARCH 模型参数设定误检验的一阶渐近理论AI 解读

This paper develops a framework for the construction and analysis of parametric misspecification tests for generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) models, based on first-order asymptotic theory. The principal finding is that estimation effects from the correct specification of the conditional mean (regression) function can be asymptotically nonnegligible. This implies that certain procedures, such as the asymmetry tests of Engle and Ng (1993, Journal…

金融 · 波动率
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