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Financial transaction taxes and the informational efficiency of financial markets: A structural estimation

Marco Cipriani · Antonio Guarino · Andreas Uthemann刊期 2022-12 · 卷 146（3）Journal of Financial Economics已编入正刊

金融交易税与金融市场的信息效率：结构估计AI 解读

We develop a new methodology to estimate the impact of a financial transaction tax (FTT) on financial market outcomes. In our sequential trading model, there are price-elastic noise and informed traders. We estimate the model through maximum likelihood for a sample of 60 NYSE stocks in 2017. We quantify the effect of introducing an FTT given the parameter estimates. An FTT increases the proportion of informed trading, improves information aggregation, but lowers trading…

微观 · 结构估计极大与准极大似然
被引 14 次 ↗OpenAlex · 核验
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