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Forecast Combination Across Estimation Windows

M. Hashem Pesaran · Andreas Pick刊期 2011-04 · 卷 29（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

跨估计窗口的预测组合AI 解读

In this article we consider combining forecasts generated from the same model but over different estimation windows. We develop theoretical results for random walks with breaks in the drift and volatility and for a linear regression model with a break in the slope parameter. Averaging forecasts over different estimation windows leads to a lower bias and root mean square forecast error (RMSFE) compared with forecasts based on a single estimation window for all but the…

宏观 · 预测与即时预测宏观 · 结构变化金融 · 收益预测
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