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Stochastic equicontinuity in nonlinear time series models

Andreas Hagemann刊期 2014-02 · 卷 17（1）The Econometrics Journal已编入正刊

非线性时间序列模型中的随机等度连续性AI 解读

In this paper, I provide simple and easily verifiable conditions under which a strong form of stochastic equicontinuity holds in a wide variety of modern time series models. In contrast to most results currently available in the literature, my methods avoid mixing conditions. I discuss several applications in detail.

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