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Identification and estimation of noninvertible non-Gaussian MA(q) processes

James B. Ramsey · Alvaro Montenegro刊期 1992-10 · 卷 54（1-3）Journal of Econometrics已编入正刊

不可逆非高斯 MA(q) 过程的识别与估计AI 解读

Traditional estimation procedures, such as OLS or Box-Jenkins ARIMA modelling, which are based on second-order properties, are incapable of distinguishing among autocorrelation-equivalent MA model specifications; this ambiguity is usually resolved by imposing therestriction of invertibility. This paper presents an estimation procedure based on higher-order moments which is capable of distinguishing between these alternative specifications without recourse to the…

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